投资风险与投资组合概述(PPT 78页)

投资风险与风险溢价
单一资产收益与风险的计量
投资组合的风险与收益：马科维兹模型
夏普单指数模式：市场模型
以方差测量投资风险的前提及其实证检验
第6章 投资风险与投资组合
本章内容
课堂思考
证券投资风险的的界定及类型
证券投资风险的界定及类型
风险溢价
单一资产收益与风险的计量
单一资产历史收益的衡量
单一资产持有期收益率
持有期年平均收益率
单一资产历史的风险的衡量
单一资产历史风险的衡量
单一资产历史的收益率与风险
单一资产预期收益的计量
单一资产期望收益率与风险
单一资产期望收益率与风险
风险测度案例
期望收益与方差
1926-1999年美国
投资组合的收益
附1：投资组合的预期收益率的证明
投资组合的收益率（练习）
投资组合的风险
证券组合的收益与风险
附2：投资组合的方差的证明
投资组合协方差的计算
证券组合的风险
马科维兹模型
风险与收益的衡量
案例：投资组合的计算
案例：互补组合的收益与风险
案例：协方差的计算
案例：相关系数的计算
分散原理
投资组合的风险
证券组合数量与资产组合的风险
有效组合与有效边界
投资者最佳组合点的选择
马科维兹模型的使用困难
夏普单指数模型
单指数模型
单指数模型下证券的预期收益率和方差
马克维滋模型与单指数模型参数估计对比
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