风险识别与风险分析课件(PPT 92页)

第二章 风险识别与风险分析
第一节 风险要素与风险分类
保险三要素
二 、风险分类
按风险主体划分风险
按风险事件划分风险
按风险源划分风险
人为风险和非人为风险
纯粹风险、投机风险
财产风险、人身风险、责任风险
自然风险、社会风险、经济风险、政治风险
静态风险、动态风险
三、企业风险和家庭风险
2、家庭风险
第二节 风险识别
一  、风险识别的基础(起点)
二 谁来识别风险？
三 、风险识别的基本思路
净资本指标标准的主要目的
证券公司净资本计算规则中的折扣
  （二）建立风险指标、风险事件、事件原因和风险源之间的关系
 图2-1 风险识别的鱼刺图
四、风险识别的具体方法
1、风险分析调查表法
表2-1   风险分析调查表
表 2-2  风险分析调查表之财物内容表
 2、保单检视表
表2-3美国埃特纳意外保险公司(Aetna Casualty and Surety company )的保单检视表（省略表）
3、风险-暴露分析表
表2-4一个风险-暴露分析表的框架
（二）基于企业资产负债与经营活动的风险识别方法
1、财务报表分析法
  方法的优点
2、流程图分析法
3、现场调查法
五、风险识别报告
第三节 风险分析
一、直接统计法
直方图画法
图2-2 直方图是总体密度函数的一个近似
例2-1
 图2-3 损失额分布直方图
作业
二、事件概率与风险指标复合统计法（损失概率与损失幅度法）
例2-2、
作业：第二章 后 习题二、计算题第1题
三、回归分析法
最小二乘原理
线性相关性
例2-3
第二章 后 习题二、计算题4、5、
四、VAR计算
VAR（value at risk）的含义与计算
关于VAR的一个简单解释
习题
作业：第二章 后 习题二、计算题第6题
五、压力测试（敏感性分析）
项目现金流量图
六、蒙特卡罗方法简介
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