国际利率风险管理教材(PPT 36页)

利率互换定义
利率互换特征
利率互换交易原理
货币互换与利率互换组合防范风险
三、利率互换
（一）利率互换定义
（二）利率互换的特征
（三）利率互换交易原理
1. Market Imperfections: Comparative Cost Advantage
间接互换
甲乙公司的借款成本比较
例2
（四）货币互换与利率互换组合防范风险
例题
具体条件
甲公司互换现金流状况（单位：百万）
注：
四、利率上下限
（一）利率上限（Interest Rate Caps）
（二）利率下限期权（Interest Rate Floors）
（三）利率上下限（Interest Rate Collars）
该公司负担的利率
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