组合模型对金融时间序列的分析及预测论文(PDF 43页)

2．1统计学习理论简介
2．1．1 VC维
2．1．2推广性的界
2．1．3结构风险最小化原则
2．2支持向量机
2．2．1最优化理论
2．2．2 Wolfe对偶
2．2．3支持向量机理论
2．2．4核函数
2．2．5支持向量回归算法
2．高斯径向基函数(RBF)
3．1 引言
3．2时间序列的几个基本概念
3．2．1 平稳性
3．2．2 自相关系数和偏自相关函数
3．2．3平稳性的ADF检验
3．2．4 自噪声与线性时I司序列
3．3随机模型及其预报
3．3．1线性平稳模型
3．3．2线性非平稳模型
3．3．3 AIC准贝0和BIC准贝0
3．3．4建模流程
3．Sigmoid函数
4IC=exp(2％)擎4IC(Akaike，s Info僦帆Cri眦刀)(3．24)
4．1组合模型的建模方式
4．2上海综指的实证分析
4．2我国CP I序列预测实证
4．2．1 GARCH模型
4．2．1提取内生变量
4．2．2支持向量机回归模型预测
4．2．2组合模型实证
4．2．3 GARCH模型分析
4．2．3对残差的分析及预测
4．2．4 CP I序列预测比较
4．2．4模型预测比较
4．张量积函数
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