组合投资与风险分解培训课件(PPT 111页)

第一节证券组合的收益与风险
第二节组合投资模型
第三节最小方差集合与有效集合性质
第四节单指数模型
第五节多指数模型
第六节风险分解
第二章组合投资与风险分解
第二节期望效用原理与均值方差准则
期望效用准则
一般的效用函数
均值方差准则
一般均值方差准则
最优证券组合管理例
最优证券组合管理
证券组合的最优化模型
一个简单的模型
模型的扩展
第三节有效边界的讨论及性质
存在无风险资产时的有效集合
第四节单指数模型
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