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风险管理培训课程(DOC 45页)

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风险管理
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风险管理培训课程(DOC 45页)内容简介
(1)卖空套期保值。
(1)远期利率协议在对利率风险实行保值过程中并不扩大资产负债。
(2)买空套期保值。
(2)转嫁利率风险。
(2)选择最优的风险组合
(3)市场风险小。
(3)整个投资组合的确定和资产分割
(4)信用风险小。
(一)收益率曲线
(一)期限不匹配风险
(一)缺口管理
(三)净利息头寸风险
(三)远期利率协议
(三)风险的分类
(二)基本点风险
(二)持续期管理
(二)有关利率期限结构的理论
(五)假设英镑兑美元汇价由原来的$1.6/£1上升到$1.7/£1。
(五)利率期货
(五)收益曲线风险
(六)利率期权
(四)假设英镑兑美元汇价由原来的$1.6/£1降为$1.45/£1;
(四)其他相关概念
(四)利率互换
(四)投资策略
(四)隐含期权风险
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