金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(PDF 36页)

（一）与衍生产品交易直接相关的基础资产或基础负债的真实性；
（一）产品结构及基本交易条款的完整介绍和该产品的完整法律文本；
（一）其总行（地区总部）对该分行从事衍生产品交易品种
（一）其总行（地区总部）对该分行从事衍生产品交易品种和限额等方面
（一）其总行（地区总部）对该分行从事衍生产品交易等方
（一）其总行（地区总部）对该分行从事衍生产品交易等方面的正式授权
（一）基础类资格：只能从事套期保值类衍生产品交易；
（一）套期保值类衍生产品交易。即银行业金融机构主动发
（一）套期保值类衍生产品交易。即银行业金融机构主动发起，为规避自
（一）完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处
（一）完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时
（一）客户进行该笔衍生产品交易的合规性；
（一）开办衍生产品交易业务的申请报告、可行性报告及业
（一）开办衍生产品交易业务的申请报告、可行性报告及业务计划书或展
（一）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制
（一）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度；
（一）确保配备数量充足且具备相关经验和技能的内审人员；
（一）衍生产品交易业务的指导原则、业务操作规程（业务
（一）评估衍生产品的风险及复杂程度，对衍生产品进行相应分类，并至
（七）中国银监会要求的其他文件和资料。
（七）交易员守则；
（三）与交易相关的主要风险披露；
（三）严格的业务分离制度，确保套期保值类业务与非套期
（三）严格的业务分离制度，确保套期保值类业务与非套期保值类业务的
（三）交易品种及其风险控制制度；
（三）客户是否已经完全理解该笔衍生产品交易的条款、相关风险，以及
（三）是否存在与本条第一项确认的基础资产或基础负债相关的尚未结清
（三）有适当的交易场所和设备；
（三）衍生产品交易会计制度；
（九）对前、中、后台主管人员及工作人员的培训计划；
（二）与产品挂钩的指数、收益率或其他参数的说明；
（二）具有接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上、
（二）具有接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上、从事衍生产品
（二）客户进行衍生产品交易的目的或目标；
（二）建立内审部门向董事会的独立报告路线。
（二）建立内审部门向董事会的独立报告路线。”
（二）新业务、新产品审批制度及流程；
（二）普通类资格：除基础类资格可以从事的衍生产品交易
（二）普通类资格：除基础类资格可以从事的衍生产品交易之外，还可以
（二）根据客户的业务性质、衍生产品交易经验等评估其成熟度，对客户
（二）衍生产品交易业务主管人员应当具备5 年以上直接参
（二）衍生产品交易业务主管人员应当具备5 年以上直接参与衍生产品交
（二）衍生产品交易业务内部管理规章制度；
（二）衍生产品交易合同、交易指令等协议文本的签署人员是否具备有效
（二）衍生产品交易合同、交易指令等协议文本的签署人员是否获得有效
（二）除其总行另有明确规定外，其总行（地区总部）出具
（二）除其总行另有明确规定外，其总行（地区总部）出具的确保该分行
（二）除总行另有明确规定外，该分行的全部衍生产品交易
（二）除总行另有明确规定外，该分行的全部衍生产品交易通过对其授权
（二）非套期保值类衍生产品交易。即除套期保值类以外的
（二）非套期保值类衍生产品交易。即除套期保值类以外的衍生产品交易。
（五）中国银监会规定的其他条件。
（五）中国银监会规定的其他条件。”
（五）应当向客户充分揭示的其他信息。
（五）应当向客户充分揭示的其他信息。”
（五）满足中国银监会审慎监管指标要求；
（五）衍生产品交易风险管理制度，包括但不限于：风险敞
（五）衍生产品交易风险管理制度，包括但不限于：风险敞口量化规则或
（五）需要由客户声明或确认的其他事项。
（五）风险管理制度和内部审计制度；
（八）交易主管人员岗位责任制度，对各级主管人员与交易
（六）中国银监会规定的其他条件。
（六）中国银监会规定的其他条件。”
（六）交易场所、设备和系统的安全性和稳定性测试报告；
（六）衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制
（十）中国银监会规定的其他内容。
（四）主管人员和主要交易人员名单、履历；
（四）产品现金流分析、压力测试、在一定假设和置信度之下最差可能情
（四）具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及
（四）具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员；
（四）完善的市场风险、操作风险、信用风险等风险管理框
（四）完善的市场风险、操作风险、信用风险等风险管理框架；
（四）客户对于该笔衍生产品交易在第四十八条第四项所述最差可能情况
（四）客户对该笔衍生产品交易在第四十八条第四项所述的最差可能情况
（四）衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标；
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