利用期货套期保值概述(PPT 35页)

4 利用期货套期保值
一、基本原理
套期保值决策
1、针对现货多头部位的空头套期保值
2、针对现货空头部位的多头套期保值
3、针对现货先期空头部位的空头套期保值
4、针对现货先期多头部位进行的多头套期保值
二、有关对冲的各种争论
补充：套期保值的应用
补充：套期保值的应用
三、基差与基差风险
（一）基差和基差风险的概念
（三）、合约的选择
四、交叉套期保值与最佳套期保值率
（二）套期保值率的概念
（二）用最小方差法求最佳套期保值率
（三）合约的最佳数量
五、股指期货
股指期货的套期保值
一些上市公司的Beta值的估计
六、向前延展的套期保值
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