我国商业银行信用风险管理中的应用论文(PDF 75页）

第一部分，分析了研究我国商业银行信用风险的背景，陈述国内外文献
第一，历史模拟法
第三部分，研究CreditMetrics模型的适用基础——信用评级。研究我
第二部分，通过数据来研究我国商业银行具体信用风险状况，及目前正
第二，信用风险是和收益相联系的，只要风险不发生，得到的就是收益。第
第二，蒙特卡罗法
第五部分，研究CrcditMetrics模型在我国商业银行信用风险管理控制中
第四部分，研究CreditMetrics模型，首先研究CreditMetrics模型的
表2-1 2002年至2005年国家主要商业银行不良贷款率(％)
表2-4商业银行盈利状况
表2-5 2005年6月末部分上市银行贷款行业集中度(占贷款额比例)(％)
表2—2 四大国有商业银行资本充足率(％)
表2．3 1998年一2004年商业银行呆坏账准备金情况(亿元)
表4-4 BBB级借款人一年内信用级别转移的概率(％)
表4-9 2005年美国公司债券到期收益率
表4—1是莫顿提出的企业资产负债表，他假定公司的资产价值V，服从
表4．1 l Moody统计的贷款平均收复率
表4．1 莫顿提出的企业资产负债表
表4．10
表4．14两贷款组合一年后所有64种可能出现的组合价值量
表4．3 当资产收益相关性为O．2时，BB级和A级客户的联合分布概率
表4．5 不同级别客户一年期信用转移矩阵(％)
表4．6 2006年我国国债到期收益率
表4．7远期利率
表4．8 2005年美国国债到期收益率
表4．I 2各级别贷款一年远期价值
表5．1 20项贷款组合的基本情况
表5．2 组合内各贷款价值变动的标准差状况
表5．2是利用上表运用蒙特卡罗模拟法计算出来的该组合中每项贷款的
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