结构性理财产品挂钩资产风险价值度量论文(PDF 55页）

2．三种度量方法结果Kupiee失败频率检验
2．历史模拟法应用分析
2．参数分布中的YaR计算
2．指数挂钩型理财产品风险分析
2．按收益率的类型划分
2．数据的处理
2．样本理财产品本金及理财收益构成
3．分析方法
3．按产品风险程度划分
3．理财计划产品的理财收益的测算方法及测算依据
3．置信水平的选择
表3-2历史天数收益率升序排列
表3-3历史模拟法度量的部分天数VaR值
表3-4公式随机产生的首日部分最终模拟值
表3-4是通过对以2005年11月30日美元指数为初始值的一次循环所得到的500个最终
表3-5是通过对以2005年11月30日至2008年10月30日之间美元指数752个初始值部分
表3-5：美元指数752个初始值部分VaR值
表3—1：美元指数收益率统计量
表3—6 EGARCH模型度量出的次日部分VaR值
表3—7三种方法部分结果比较
表3—8三种度量方法失败频率表
表3—9 Kupiec检验结果
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