利率市场化与我国商业银行利率风险管理研究(PDF 55页）

4.1 国外商业银行利率风险识别和测量模型
4.1.1 利率敏感性缺口分析
4.1.2 持续期缺口分析
4.1.3 VAR 模型
4.2 国外商业银行利率风险管理策略
4.2.1 资产负债表内管理
4.2.2 资产负债表外管理
4.3 国外商业银行利率风险管理方法在我国的应用分析
4.3.1 资产负债表内策略的应用分析
4.3.2 资产负债表外防范策略的应用分析
4.3.3 国外商业银行利率分险管理的启示
5 我国商业银行应对利率风险管理对策
5.1 近期我国商业银行利率风险管理策略
5.1.1 建立高效的利率风险管理组织机构体系
5.1.2 实行以利率为中心的资产负债管理体系
5.1.3 实行利率敏感缺口分析为主，同时为持续期缺口管理技术创造条件
5.1.4 建立科学化的利率风险管理过程
5.2 中期我国商业银行利率风险管理策略
5.2.1 做好利率走势判断分析
5.2.2 建立先进的管理信息系统
5.2.3 建立和完善产品定价体系
5.2.4 培养高素质利率管理队伍
5.2.5 针对不同类型的客户实施有差别的利率服务
5.2.6 加快金融创新步伐
5.2.7 实行有效持续期利率风险管理
5.3 远期我国商业银行利率风险管理策略
5.3.1 持续期缺口管理和VAR 模型相结合
5.3.2 表内资产负债头寸调整和表外利率衍生工具风险管理相结合
第三章我国商业银行利率风险管理现状。阐述了我国商业银行的利率风险，利率风险管
第二、人民币贷款利率市场化迈出重要步伐
第二、模拟法
第二章我国的利率市场化改革。分析了利率市场化的内涵，利率市场化理论，我国商业
第五章我国商业银行应对利率风险的对策。针对我国利率市场化的进程，提出了近期、
第四章国外商业银行利率风险管理分析。介绍了国外利率风险的识别和度量模型，分析
表 3.1 我国部分商业银行利息收入/总收入 单位：%
表 3.3 期限分析①
表 4.1 利率敏感性缺口中利率变动对利息收入的影响
表 4.2 利率变动时对不同持续期缺口商业银行的影响
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