新巴塞尔协议信用风险度量模型的实证模拟(PDF 8页)
新巴塞尔协议信用风险度量模型的实证模拟(PDF 8页)内容简介
(一)三种模型结果的总体比较
(一)标准法
(一)资产组合的模拟
(一35×PD)1
(三)风险参数对三种模型结果的影响
(三)高级内部评级法
(二)初级内部评级法
(二)风险参数的模拟
一、、又文献凹回呗顾
三、实验设计
二、模型分析
五、结论与建议
图1 信用风险加权风险资产模拟
图11 贷款违约率与违约损失率对于标准法与高级内部评级法差异性的影响
图1以实验次数为横坐标,绘制出了3条分别连接这一百个点的折线。图2与3展示了标准
图5 个人住房抵押贷款占比对标准法与初级内部评级
图6 中央政府债权占比对标准法与初级内部评级法
图7 企业和个人债权占比对初级内部评级法与高级内
图8 个人住房抵押贷款占比对初级内部评级法与高
图9 贷款违约率对于标准法、初级内部评级法以及高
图lO 贷款违约损失率对于标准法、初级内部评级法
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(一)标准法
(一)资产组合的模拟
(一35×PD)1
(三)风险参数对三种模型结果的影响
(三)高级内部评级法
(二)初级内部评级法
(二)风险参数的模拟
一、、又文献凹回呗顾
三、实验设计
二、模型分析
五、结论与建议
图1 信用风险加权风险资产模拟
图11 贷款违约率与违约损失率对于标准法与高级内部评级法差异性的影响
图1以实验次数为横坐标,绘制出了3条分别连接这一百个点的折线。图2与3展示了标准
图5 个人住房抵押贷款占比对标准法与初级内部评级
图6 中央政府债权占比对标准法与初级内部评级法
图7 企业和个人债权占比对初级内部评级法与高级内
图8 个人住房抵押贷款占比对初级内部评级法与高
图9 贷款违约率对于标准法、初级内部评级法以及高
图lO 贷款违约损失率对于标准法、初级内部评级法
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