新巴塞尔协议和风险调节绩效管理概述(PDF 28页）

新巴塞尔协议在中国
相关方风险
风险调节绩效管理
准备采用IRB方法：信用风险建模和计算过程
1.数据管理
–数据可用性
–数据验证、清理、采样
验证模型将使用的底层数据
2.模型开发
–问题定义
明确目标，理解业务问题，明确定义
–选择建模方法
应与业务目标和解读结果的内部能力相符
–模型开发
参数选择
3.模型校准和验证
–解读结果
结果对业务用户有意义吗？业务目标实现了吗？
–灵敏度分析、压力测试
–批准和正式测试
独立审查方法和结果
4.风险加权资产的计算
–PD、LGD、EAD
–次级方法（FIRB、AIRB）
–证券化
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