风险厌恶与风险资产的资本配置课件(PPT 39页)

第一章：从历史数据中学习收益和风险
第二章：风险厌恶与风险资产的资本配置
第三章：优化风险投资组合
第四章：指数模型
§2.1风险与风险厌恶
§2.2风险资产与无风险资产投资组合的资本配置
§2.3无风险资产
§2.4单一风险资产与单一无风险资产的投资组合
§2.5风险容忍度与资产配置
§2.6消极策略：资本市场线

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