金融工程与风险管理教材(PPT 51页)

金融工程与风险管理
8.1  基本分布形式
8.1.1   学生t分布
比较正态分布与t分布
 t分布参数的极大似然估计
t分布参数的极大似然估计
t分布的分位数计算
基于t分布的VaR
8.1.2   广义误差分布
RiskMetric-正态分布
指数移动平均
RiskMetric-GED
8.1.3   g&h分布
g&h分布
g&h分布的几个重要性质
补充证明
基于g&h分布的VaR
实证分析：流动性风险
参数估计
8.2  GARCH模型
GARCH(1,1)-正态分布
ARCH模型
GARCH(1,1)-正态分布的极大似然估计
基于GARCH的VaR模型
Eviews计算VaR的程序
8.3   后验测试
Kupiec后验测试
期末作业
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