市场风险管理教材(PPT 66页)

第9章  市场风险管理
9.1 市场风险概述
利率风险
汇率风险
9.2 市场风险识别
9.3 市场风险度量
9.3.1 绝对价值指标
公允价值的评估
外汇资产敞口头寸的计算
固定收益证券的敏感性指标：久期
9.3.2收益率曲线
9.3.3 Beta系数与风险因素敏感系数
2. 风险因子敏感系数和套利定价模型
9.3.4 金融衍生品的敏感性度量
9.3.5风险价值
2. 绝对VaR与相对VaR
3. 边际VaR、增量VaR和成分VaR
4. 方差-协方差法
5. 历史模拟法
6. 蒙特卡洛模拟
9.4 市场风险分析
9.4.1缺口分析
表9-2　利率变动与净利息收入变动（假定借贷利率变动一致）
9.4.2 久期分析
3. 久期分析
9.4.3 凸度分析
2. 凸度的性质
9.4.4 外汇敞口分析
单币种敞口头寸
总敞口头寸
9.4.5 盈亏平衡分析
1. 静态盈亏平衡分析
2. 动态盈亏平衡分析
9.4.6 敏感性分析
9.4.7 情景分析
9.4.8决策树分析
9.4.9 压力测试
9.4.10事后检验
9.5 市场风险监测
市场风险控制
9.6市场风险控制
9.6.3缺口管理
9.6.4 久期管理
9.6.5内部管理方法
9.7市场风险经济资本配置
9.7.2 风险调整收益率和经济增加值
经济增加值

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