投资风险与投资组合讲义(PPT 31页)

第六章  投资风险与投资组合
从直觉开始：不要所有鸡蛋放在一个篮子
第一节  投资风险与风险溢价
二、 风险的种类 
三、 风险的来源
四、 风险溢价 
第二节  单一资产收益与风险的计量
3、 计算公式：
二、 单一资产的投资风险
2、 单一资产的预期收益的变异或波动程度
3、股票收益率的预测
第三节  投资组合的风险与收益
二、 马科威茨假设
补充：正态分布
Dominance concept
三、多元化投资原理
3、 投资组合的风险 
例题：
（2） 衡量两证券投资风险之间相互关系另一指标——相关系数
（3）投资组合风险的一般计算
（4）相关性、多元化与风险规避
（5） 证券组合数量与资产组合的风险
四、 有效率投资组合 
2、 无差异曲线与最佳投资组合
五、夏普单指数模型
3、夏普模型下个别证券收益率和风险的确定
3、夏普模型下个别证券收益率和风险的确定
4、夏普模型下资产组合收益与风险的确定
4、夏普模型下资产组合收益与风险的确定
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