风险机制及投资组合理论教材(PPT 64页)

第七章
学完本章后，你应该能够：
第一节金融风险的定义和类型
金融风险的类型
按会计标准分类
按能否分散分类
第二节投资收益与风险的衡量
单个证券收益的衡量
单个证券风险的衡量
双证券组合收益的衡量
双证券组合风险的衡量
最小方差组合
双证券组合收益、风险与相关系数的关系
三证券组合的收益和风险的衡量
N个证券组合收益的衡量
N个证券组合风险的衡量
N个证券组合收益和风险的衡量
系统性风险的衡量
第三节证券组合与分散风险
证券组合与分散风险
韦恩韦格纳和谢拉劳的研究
组合中证券的数量与组合的系统性和非系统性风险之间的关系
现代投资组合理论第四节风险偏好与无差异曲线
现代投资组合理论
无差异曲线
无差异曲线的四个特征
投资者的投资效用函数
风险厌恶度与投资决策
第五节有效集和最优投资组合
可行集
有效集
有效集曲线的特点
最优投资组合的选择
最优投资组合
第六节无风险借贷对有效集的影响
投资于一种无风险资产和一种风险资产的情形
资产配置线
投资于一种无风险资产和一个证券组合的情形
无风险贷款对有效集的影响
最优风险组合
无风险贷款对投资组合选择的影响
最优资产配置比例
无风险借款对有效集的影响
无风险借款并投资于一种风险资产的情形
无风险借款并投资于风险资产组合的情形
无风险借款对投资组合选择的影响
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