金融风险管理--风险价值度(PPT 49页)

金融风险管理
本章主要内容
VaR
8.1 VaR 的定义
VaR与预期损失(CVaR)
8.4 VaR与资本金
VaR是理想的风险度量工具么？
VaR与一致性
8.6.2 自相关性的影响
8.6.3-置信水平
8.6.3 置信区间
8.7  边际VaR、递增VaR和成分VaR
8.8 回顾测试
单个资产VaR的计算
作业题
..............................