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时间序列计量经济学模型的理论与方法(PPT 61页)

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时间管理
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时间序列计量经济学模型的理论与方法(PPT 61页)内容简介
第一节时间序列的平稳性及其检验
第二节随机时间序列模型的识别和估计
第三节协整分析与误差修正模型
第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法
§9.1时间序列的平稳性及其检验
一、问题的引出:非平稳变量与经典回归模型
⒈常见的数据类型
⒉经典回归模型与数据的平稳性
二、时间序列数据的平稳性
时间序列分析中首先遇到的问题是关于时间序列数据的平稳性问题。
三、平稳性检验的图示判断
由于该序列由一随机过程生成,可以认为不存在序列相关性,因此该序列为一白噪声。
四、平稳性的单位根检验
ADF检验是通过下面三个模型完成的:
3)经试验,模型1中滞后项取2阶:
五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
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