现代时间序列计量经济学模型讲义(PPT 69页)

一、时间序列的平稳性
二、单整序列
三、单位根检验
四、趋势平稳与差分平稳随机过程
五、结构变化时间序列的单位根检验 
第3章  现代时间序列计量经济学模型
本章说明
§3.1  时间序列平稳性和单位根检验
一、时间序列的平稳性Stationary Time Series
⒈问题的提出
2、平稳性的定义
二、单整序列Integrated Series
三、平稳性的单位根检验 （unit root test）
1、DF检验（Dicky-Fuller Test）
2、ADF检验（Augment Dickey-Fuller test）
3、例题演示
4、关于ADF检验的几点讨论
 关于ADF检验模型的进一步说明
5、其它单位根检验方法简介
 Eviews 中提供的检验方法
四、趋势平稳与差分平稳随机过程
五、结构变化时间序列的单位根检验
说明
1、随机时间序列的结构变化
2、ZA检验
 ZA统计量的渐进分布
3、LP检验
 统计量的分布
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