股指期货风险管理要素与内控制度教材(PPT 79页)

金融机构全面风险管理(ERM)技术
资产管理公司在股指期货业务中关键风险
   股指期货结算与法律风险
   股指期货操作风险
   股指期货市场风险与流动性风险
券商、基金公司衍生品操作风险与内控管理
避险、套利业务中市场风险与模型风险管理
金融衍生品风险案例
目录
资产管理公司在期指业务中风险
资产管理公司风险管理结构模版
一、结算风险和信用风险
衍生品结算与法律风险
OTC案例：券商如何规划金融产品避险
 二、操作风险
三、市场风险和模型风险
市场风险和流动性风险
目次
操作风险概念与内控概念
操作风险管理——内控
操作风险的关键类型
操作风险管理与内控核心
内控要素——流程
内控要素——合规
内控要素——员工、技能、道德
操作风险管理核心：业务流程中风险点管理技术
操作风险管理：风险点管理与控制报告
证券公司的金融衍生品内控模式
资产管理公司金融衍生品业务模式的信息流传递
案例：关键业务流程——资产管理的避险业务（I）
案例：关键业务流程——资产管理的避险业务（II）
案例：关键业务流程——资产管理的避险业务（III）
案例：衍生品交易中的操作风险
案例：套利业务中操作风险评估与内控报告
案例：避险业务的监控指标
进一步思考：一个避险流程问题
内控可以量化吗？
内控量化的挑战
避险业务风险——基差风险（市场风险）
避险业务风险——Beta稳定性风险（操作风险）
避险业务风险——保证金风险（操作风险）
套利业务风险—交易技术（操作风险）
套利业务风险—操作风险、市场风险
期现套利业务实务中限制
股指期货基差套利的市场风险管理
巴林银行（Barings Bank）
风险价值(Value at Risk)概念
LEESON组合的风险度量
奥兰治县（Orange County）
久期(Duration)和回购（Repo）概念
利率风险度量与损失
长期资本管理公司（LTCM）
长期资本管理公司（LTCM） 9月事件纪录
全冠银行虚假衍生品交易
经典案例的启示
其他案例
 谢        谢！

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