时间序列计量经济学模型讲义(PPT 127页)

确定性时间序列模型
随机时间序列概述
时间序列的平稳性及其检验
随机时间序列分析模型
协整分析和误差修正模型
第九章时间序列计量经济学模型
主要内容
时间序列和时间序列模型
第一节、确定性时间序列模型
(1)滑动平均模型
(2)加权滑动平均模型
(3)二次滑动平均模型
(4)指数平滑模型
（5）二次指数平滑模型
第二节、随机时间序列概述
经济量预测的方法
随机过程与随机序列
时间序列分类
随机过程与时间序列的关系
随机时间序列模型
时间序列模型的例子
第三节、时间序列的平稳性及其检验
回忆：经典回归模型的假定
经典线性正态假定：进一步的说明
大样本条件下的普通最小二乘估计
经典回归模型与数据的平稳性
有趋势的时间序列
伪回归（spuriousregression）
数据非平稳的问题
时间序列分析模型方法
时间序列模型不同于经典计量模型的两个特点
平稳的概念
两种基本的随机过程
白噪声
随机游走（randomwalk）
证明
随机游走
时间序列模型的主要分类
自回归过程
移动平均过程
时间序列的平稳性检验
检验样本自相关函数及其图形
样本自相关函数
平稳序列的判断
相关图和Q-统计量
Q-统计量
EViews软件中的操作方法
二、平稳性检验的图示判断
平稳性的简单图示判断
序列1
序列2
判断
三、平稳性的单位根检验（unitroottest）
1、DF检验
DF检验
ADF检验是通过下面三个模型完成的：
ADF检验
ADF检验标准
ADF检验注意的问题
3)经试验，模型1中滞后项取2阶：
四、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
1、单整
同样地，CPC也是2阶单整的，适当的检验模型为：
　确定性趋势无法通过差分的方法消除，而只能通过除去趋势项消除

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