商业银行经营管理学讲义(PPT 60页)

第一节 商业银行资产负债管理理论
第二节 现代商业银行的中介理论
第三节 商业银行利率敏感性分析技术
第四节 久期模型在商业银行的应用
案例2：利率敏感性分析技术在商业银行的应用
第二章 商业银行经营管理理论与方法
学习目标
参考文献
第一节 资产管理理论
一、资产管理理论的发展
二、资产管理方法
2、资金分配方法
资金分配法示意图
3、线性规划方法
线性规划法例题
下面以直观的几何图示来表示，见下图所示：
二、 负债管理理论
负债管理理论产生的背景：
一、负债管理理论介绍
二、负债管理方法
（二）全面负债管理示意图
三、资产负债综合管理理论
1、规模对称原理
2、结构对称原理
3、速度对称原理
4、目标互补原理
融资缺口
（二）融资缺口（GAP）
（3）资金缺口模型的运用
（4）利率敏感性资金配置状况的分析技术
利用利率敏感资金报告       来分析银行融资缺口和风险
利用利率敏感资金报告    来分析银行融资缺口和风险
  2、当资产与负债利率变动不同时
（2）持续期举例
利用现金流作权数计算的到期期限
持续期的一般计算公式
举例说明持续期的计算
持续期的计算
（3）持续期缺口模型
  持续期缺口模型的运用(略)
某行资产负债表
计算过程
持续期特征:（一）息票债券的持续期(1)
   （一）息票债券的持续期(2)
 （二）零息债券的持续期（1）
（二）零息债券的持续期（2）
（三）永久性公债的持续期
（四）持续期的经济含义
（五）持续期的特征
本章小结
第二章复习思考题

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