计量经济学培训讲义(PPT 140页)

§12.1时间序列定义
§12.2时间序列模型的分类
§12.3时间序列模型的建立
§12.4时间序列模型的识别
§12.5时间序列模型的估计
§12.6时间序列模型的检验
§12.7时间序列模型的预测
§12.8案例分析
一、自回归过程AR(p)
2.AR(1)过程分析
习题1
2.MA(q)的可逆性条件
3.MA(1)过程分析
4.自回归与移动平均过程的关系
建立时间序列ARIMA(p,d,q)模型流程图
1、如何识别？
2、如何估计？
3、如何检验模型结果？
AR(p)过程的自相关函数
3.移动平均过程的自相关函数
（2）MA(q)过程的自相关函数
4.ARMA(p,q)过程的自相关函数
二、偏自相关函数（PACF）
2.自回归过程的偏自相关函数
4.偏相关图（PartialCorrelogram）
特征总结
习题
§12.5时间序列模型的检验
残差序列的Q检验
§12.6时间序列模型的预测
案例2天津市GDP模型（1978-2008）
课堂练习
组合模型克服自相关
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