市场风险衍生产品风险价值度教材(PPT 50页)

市场风险
市场风险管理主要包括
市场管理结构设置
市场管理的具体内容
衍生产品
金融衍生产品简介
金融衍生产品
金融衍生产品分类
金融衍生产品类型
风险类型
金融衍生产品管理方式
金融衍生产品市场风险
金融衍生产品信用风险管理动态信用敞口
金融衍生产品人为风险
金融衍生产品举例-利率调期
利率浮动产品(FRN)
利率调期-谁的利率风险大
金融衍生产品举例-期权
决定期权价格的因素
期权VS股票价格
Black-Scholes公式
期权定价举例
期权价格=？
金融衍生产品的功与过
风险价值度(VaR)
VAR举例
回报分布
VAR求取过程
VAR更简单的例子
什么是VAR？
为什么用VAR来管理风险?
VAR图形解释
三种VAR求取方法的比较
VAR报告格式
怎么对VAR进行检验
标准资本金计算
关于VAR的讨论
压力测试(stresstesting)
压力测试
压力测试假设
VAR的缺点
欢迎讨论

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