平稳时间序列预测法讲义(PPT 83页)

7.1   概述
7.2   时间序列的自相关分析
7.3   单位根检验和协整检验
7.4   ARMA模型的建模
7 平稳时间序列预测法
7.1   概 述
7.4  ARMA模型的建模
1950年-1998年北京城乡居民定期储蓄比例
连续读取70个化学反应数据
AIC准则
BIC准则
用条件期望进行预测
7.3  单位根检验和协整检验
1、通过时间序列的趋势图来判断
2、通过自相关函数(ACF)判断
3、随机游走的单位根检验(Unit root test)
非平稳时间序列分析
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