平稳时间序列模型的建立概述(PPT 61页)
平稳时间序列模型的建立概述(PPT 61页)内容简介
第三章 平稳时间序列模型的建立
第一节 模型识别与定阶
二、 模型的初步识别
例1,某资产组合过去100个交易日收益率情况
(三) ARMA(p,q)模型识别
三、模型的定阶
(四)模型定阶的最佳准则函数法
第二节 模型参数的估计
二、最小二乘估计
第三节 模型的适应性检验
一、模型的适应性检验
本章小结
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第一节 模型识别与定阶
二、 模型的初步识别
例1,某资产组合过去100个交易日收益率情况
(三) ARMA(p,q)模型识别
三、模型的定阶
(四)模型定阶的最佳准则函数法
第二节 模型参数的估计
二、最小二乘估计
第三节 模型的适应性检验
一、模型的适应性检验
本章小结
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