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信用风险管理培训课件(PPT 46页)

所属分类:
风险管理
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信用风险管理培训课件(PPT 46页)内容简介
第十章 信用风险管理
第一节 信用风险的概念及成因
一、信用风险的定义
二、现代信用风险的成因
第二节 早期信用风险度量
一、 风险度量的专家制度
(一)专家制度的主要内容
(二)专家制度的缺陷
 二、Z评分模型 和ZETA评分模型
 (一)Z评分模型的主要内容
临界值:
(二) ZETA评分模型
 (三) Z评分模型和ZETA评分模型存在的问题
第三节 现代信用风险度量模型
一、期权推理分析法: KMV模型
两个关系:
KMV信用监测模型的缺陷
二、Credit Metrics模型
信用度量制方法的原理:
在险价值(VaR)法:
第四节 宏观模拟模型和保险模型
一、宏观模拟模型
二、死亡率模型 (Mortality model)
第五节 现代信用风险度量 模型方法的比较
一、 特征比较
二、优缺点分析
(一)信用度量制模型
2.缺点:
(二)KMV模型
第六节 信用资产组合的 信用风险度量和管理
一、信用度量制组合模型
二、 信用度量制模型: 正态分布条件
三、信用度量制:实际分布条件下的组合在险价值量
四、信用度量制:N项贷款组合的信用风险的度量
2.实例
3. 缺陷
本章要点:
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