时间序列平稳性和单位根检验讲义(PPT 63页)

一、时间序列的平稳性
二、单整序列
三、单位根检验
8.1  时间序列平稳性和单位根检验Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、时间序列的平稳性Stationary Time Series
⒈问题的提出
2、平稳性的定义
二、平稳性的图示判断
三、平稳性的单位根检验 （unit root test）
1、DF检验（Dicky-Fuller Test）
通过上式判断Xt是否有单位根,就是时间序列平稳性的单位根检验。
2、ADF检验（Augment Dickey-Fuller test）
为什么将DF检验扩展为ADF检验？
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