金融财务风险管理讲义课件(ppt 62页)

主要内容
金融、财务风险管理
Recent advances in corporate finance
I.为什么要风险管理？
财务损失案例中的风险因素
衍生金融工具市场的发展
衍生金融工具交易损失（10亿美圆）
1993-1995，1997，2001衍生金融工具交易导致的公司财务损失例
格老打“喷嚏”导致中国期货市场成批富豪破产
企业进行风险管理的动机
II. 现代风险管理
风险的含义
不确定性增加价值
策略、经营和风险管理模式C.ArthurWillianms,Jr《风险管理与保险》1995
国际证券组织联合会（IOSCO）分类法
金融风险的分类和管理
例：应付外汇风险的一些对策
现代风险管理理论
风险管理的一般原则
培养企业内部崇尚风险管理的“文化”
集中风险管理部门的结构和技能
金融机构市场风险测量框架
风险资本限额的设置
风险管理的程序和职责
III.风险测量定量方法概述
风险价值 VaR (Value at Risk)
摩根大通的市场风险管理
美国五大券商2001年在险价值状况 ($Million)
银行市场风险资本充足性最低要求准确率达到99%最小价格振荡等于10个交易日的价格变化历史观察期至少一年
内部模型的后验测试（BACK TESTING）
信用风险管理
专项呆帐准备金计提比例参考值（%）
信用风险管理的定量方法
信用风险管理模型
企业整体风险管理模型—现代财务管理
 征服风险   Conquering Risk

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