信用管理与风险资本配置(ppt 105页)

第一节 巴塞尔协议
第二节 内部信用评级
第三节 风险资本配置
主要内容
巴塞尔银行监管委员会
主要职责 ：
必经之路
协议出台之目的
巴塞尔协议Ⅰ的内容
资本的组成
风险权重体系
目标标准比率
二、《巴塞尔协议Ⅱ 》
新资本协议的三大支柱
（二）三大支柱
（1）变更了资本充足率的计算公式
（2）修改了信用风险的计算
（3）将操作风险纳入监管范畴
2、第二支柱—监管部门的监督检查
3、第三支柱—市场约束
三、《巴塞尔协议Ⅲ》
（二）主要内容
巴塞尔协议Ⅲ最低资本要求框架（%）
（三）《巴塞尔协议Ⅲ》的改进
2、扩大了风险资产的覆盖面
3、试图解决“顺周期性问题”
4、稳健实现商业银行资本监管框架的过度
中国银行业资本监管制度的发展
四、我国《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》
具体来说：
（三）对各级商业银行达标的过渡性安排
第二节 内部信用评级
信用风险回顾
信用风险度量的关键要素
信用风险与信用风险损失
完整的内部评级体系
客户风险评级细分
债项评级
债项风险理论及算法
债项风险计算方法
债项风险评级
内部评级法的两个阶段
美国银行风险评级应用
第三节  风险资本配置
经济资本起源
预期损失和异常损失
非预期损失
三种损失的关系：举例
非预期损失与资本
风险资本配置方法
传统商业银行绩效评价体系
传统商业银行绩效评价体系的缺陷

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