风险与收益财务管理(ppt 85页)

第一节  风险与收益的衡量
第二节  投资组合风险分析
第三节  风险与收益计量模型
学习目标
一、风险的含义
二、单项资产的风险和报酬
 2.利用数理统计指标
（2）样本标准差（历史数据）
三、投资组合的风险和报酬
练习题
（二）投资组合风险计量
完全负相关的证券组合数据
 完全正相关的证券组合数据
不同投资比例的组合
第二节 投资组合风险分析
有效集与无效集
投资于两种证券组合的机会集
机会集举例
相关系数与机会集的关系
第三节 风险与收益计量模型
一、风险资产与无风险资产
无风险与风险投资组合总期望报酬率
二、资本市场线
掌握重点
重点掌握
三、资本资产定价模型
（一）系统风险的衡量指标
计算方法
资本资产定价模型（CAPM）和证券市场线(FML)
证券市场线(the security market line, SML)
 

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