衍生金融工具的风险分析-欧式期权(ppt 67页)
衍生金融工具的风险分析-欧式期权(ppt 67页)内容简介
5.1 B-S模型的理论基础
5.2 维纳过程
程序:维纳过程的模拟
B-S模型证明思路
5.3 伊藤引理
思考:一般维纳过程的缺陷
5.4 几何布朗运动与对数正态分布
5.5 B-S模型的推导
5.5.1 B-S微分方程
例: 无套利定价与期权的风险对冲
B-S 微分方程的意义
释义:风险中性定价
风险中性者与规避者
风险中性定价原理
5.5.2 B-S买权定价公式
B-S买权定价公式推导
推导第1项
推导第2项
5.5.3 B-S模型的含义
Call Option Example
5.6 欧式看跌期权的定价
5.6 期权的风险分析
练习
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5.2 维纳过程
程序:维纳过程的模拟
B-S模型证明思路
5.3 伊藤引理
思考:一般维纳过程的缺陷
5.4 几何布朗运动与对数正态分布
5.5 B-S模型的推导
5.5.1 B-S微分方程
例: 无套利定价与期权的风险对冲
B-S 微分方程的意义
释义:风险中性定价
风险中性者与规避者
风险中性定价原理
5.5.2 B-S买权定价公式
B-S买权定价公式推导
推导第1项
推导第2项
5.5.3 B-S模型的含义
Call Option Example
5.6 欧式看跌期权的定价
5.6 期权的风险分析
练习
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