亚太违约损失率研究与ISDA’s全球风险活动(ppt 25页)

一、 亚太违约损失(LGD)率研究
二、 LGD是巴塞尔新资本协议的那一部分?
三、 IRB 信用风险计算法的重要部分
四、 LGD 简介
五、 亚太违约损失率(LGD)研究
六、 RMA – 风险管理协会
七、 ISDA – 国际掉期及衍生工具协会
八、 帮助策划研究的银行
九、 LGD 研究目的
十、 效益与费用
十一、 研究报告
十二、 亚洲研究步骤概述
十三、 ISDA’s 全球风险管理活动
十四、 ISDA’s 联络资料

 

是什么 ?
一个集合违约损失率统计资料的数据库
为什么重要 ?
违约损失率(LGD)不但是个别交易风险等级化重要的一环， 也是衡量贷款组合的监管与经济资本时，非常重要的一部分
为何作这样的集合研究 ?
在一个更大的数据库的基础上获得更加具有统计显著性的观察值
违约概率 (PD – Probability of Default) – 债务人违约的可能性，与信用评级相关
违约损失率(LGD – Loss Given Default) –　损失程度，与贷款清收率相关
违约时风险暴露 (EAD – Exposure At Default) – 银行暴露总额
有效到期日(M – Maturity)
债务人一旦违约,损失（即 LGD）将包括 :
本金的损失
不良贷款的费用，如利息抵消、融资成本等
处置贷款的费用，如清收、法律费等
减除 :
清偿的款额，包括抵押品、清算收益和保证情况等

 

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