证券投资统计套利策略实证分析(PDF 73页)

目 录
第1 章 前言   1
11 研究背景与动机 1
12 研究思路和结构安排 2
第2 章 统计套利相关理论及研究现状 4
21 发展历史简介 4
22 统计套利的原理5
23 统计套利的数学定义6
24 融资融券与统计套利7
25 统计套利策略的种类9
26 国内外研究文献综述10
第3 章 实证分析的统计套利策略分析与设计13
31 协整套利策略分析13
32 主成分分析策略分析15
33 实证分析方案设计15
34 实证分析相关方法和模型介绍16
第4 章 实证分析 20
41 协整策略20
411 样本期间及数据来源20
412 标的股票的选择20
413 按行业分类21
414 协整策略的前提条件22
415 协整检验23
416 残差分析25
417 样本内配对交易31
418 样本外配对交易33
42 主成分套利策略 34
421 策略设计34
422 提取主成分建立多元回归方程36
423 主成分配对交易40
424 样本期外检验41
43 绩效评估 42
第5 章 结束语44
51 结论 44
52 本文的不足之处45
参考文献  47
攻读硕士学位期间发表的学术成果  49
致 谢 50
附录A  51
附录B57
..............................