时间序列模型初步设计方案(ppt 23页)

时间序列模型初步设计方案目录：
一．时间序列模型的例子
二．有限样本条件下的普通最小二乘估计
三．大样本条件下的普通最小二乘估计
四．时间序列的平稳性检验

 

时间序列模型初步设计方案内容提要：
经典线性正态假定下的普通最小二乘估计
如果满足假定1-3，回归系数的OLS估计量是无偏的
如果满足假定1-5，回归系数OLS估计量的方差估计是无偏的，而且OLS估计量是最优线性无偏估计量
如果满足假定1-6，模型的t检验和F检验是有效的
在大多数情况下，时间序列很难满足经典线性正态模型假定，特别是误差项条件均值为0、无序列相关以及正态性的假定。因此，就需要用大样本来做渐进处理
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大样本条件下的普通最小二乘估计
如果满足假定1-3，回归系数的OLS估计量是一致的
如果满足假定1-5，回归系数OLS估计量是渐近正态分布的，模型的t检验和F检验是渐近有效的
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伪回归（spurious regression）
如果时间序列是有趋势的，那么一定是非平稳的，从而采用OLS估计的t检验和F检验就是无效的。
两个具有相同趋势的时间序列即便毫无关系，在回归时也可能得到很高的显著性和复判定系数
出现伪回归时，一种处理办法是加入趋势变量，另一种办法是把非平稳的序列平稳化
下面的问题是：如何知道一个时间序列是否平稳？

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