联立方程模型初步设计方案(ppt 23页)

联立方程模型初步设计方案目录：
一、什么是联立方程模型
二、联立性偏误
三、联立方程模型的识别
四、联立方程模型的估计

 

联立方程模型初步设计方案内容提要：
什么是联立方程模型：
联立方程模型（simultaneous equation model, SEM）
内生变量（endogenous variable）
外生变量（exogenous variable）
结构方程/行为方程（structural/behavioral equation）
恒等式（identity）
结构系数（structural coefficient）
前定变量（predetermined variable）
……

联立方程模型的识别：
定义
不可识别（unidentified/ under-identified ）的方程：联立方程模型中无法估计出结构系数的结构方程
恰可识别（exactly identified）的方程：联立方程模型中能够唯一地估计出结构系数的结构方程
过度识别（over-identified ）的方程：联立方程模型中可以估计出一组结构系数的结构方程
可识别的联立方程模型：每一个结构方程都可识别的联立方程模型
不可识别的联立方程模型：至少有一个结构方程不可识别的联立方程模型
……
过度识别方程的估计——两阶段最小二乘法
对于过度识别的模型，无法用间接最小二乘法。由于使用OLS方法估计结构系数产生偏误的原因是内生解释变量与误差项相关，因此，可以考虑找到一个与该内生变量高度相关但与误差项不相关的工具变量（instrument variable），然后再用这个工具变量作为解释变量来求解结构系数。这种方法需要进行两次OLS估计，称为两阶段最小二乘法（two-stage least square, 2SLS）。

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