联立方程计量模型的系统分析(ppt 23页)

联立方程计量模型的系统分析目录：
一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵
二、三阶段最小二乘法简介
三、完全信息最大似然法简介
 

 

联立方程计量模型的系统分析内容简介：
    随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。如果联立方程模型系统中所有结构方程都是可以识别的，并且非奇异，则3SLS估计量是一致性估计量。
    FIML是ML的直接推广，是在已经得到样本观测值的情况下，使整个联立方程模型系统的或然函数达到最大以得到所有结构参数的估计量。
 

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