风险管理系统解决方案(pdf 16页)
风险管理系统解决方案(pdf 16页)内容简介
由国际清算银行 (BIS) 颁布的巴塞尔第二号协议 (Basel II) 为银行制定了在2007 年以前必须实施的资本充足要求和监督标准。满足巴塞尔第二号协议的要求无疑会是银行在今后几年内将面临的最巨大的挑战和机遇。满足巴塞尔第二号协议的挑战来自于它所带来的对银行政策、规程和方法的重大变动以及它对至今在多数银行中不存在或未被充分开发的技术解决方案的需求。但巴塞尔第二号协议同时为银行提供了实现一系列管理和财务效益的机会, 特别是在其采用的先进内部评级法 (IRB) 指导之下,参照下图所示。
分析信用风险资本要求 :
巴塞尔第二号协议采用风险加权资产来计算信用风险资本要求。风险加权资产的测评由两个因素决定: (1) 银行的资产组合中各项资产的信用风险暴露;以及 (2) 这些信用风险暴露在未来带来信贷损失的可能性。 一些银行资产,例如银行所在国政府以银行的基准货币发行的债务被界定为无信用风险,因此银行的这类债权资产的风险权重为0,不承担信用风险资产要求。然而大多数贷款和其它银行资产都是对具有一定信用风险的机构的债权,可能招致潜在的信用损失,因此,巴塞尔第二号协议对此类资产制定了资本要求以反映各项资产的具体信用风险特征。
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分析信用风险资本要求 :
巴塞尔第二号协议采用风险加权资产来计算信用风险资本要求。风险加权资产的测评由两个因素决定: (1) 银行的资产组合中各项资产的信用风险暴露;以及 (2) 这些信用风险暴露在未来带来信贷损失的可能性。 一些银行资产,例如银行所在国政府以银行的基准货币发行的债务被界定为无信用风险,因此银行的这类债权资产的风险权重为0,不承担信用风险资产要求。然而大多数贷款和其它银行资产都是对具有一定信用风险的机构的债权,可能招致潜在的信用损失,因此,巴塞尔第二号协议对此类资产制定了资本要求以反映各项资产的具体信用风险特征。
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