事件驱动策略的因子化特征(DOC 25页)

1.引言
2.异常收益
2.1异常收益定义
2.2事件核心逻辑
2.3事件发生前后20个交易日异常收益分布特征
2016-05-3016:01:00
3.事件属性分类
4.1基于持续性阿尔法事件的多事件驱动策略
4.1多事件驱动组合构建方式
4.多事件驱动组合策略构建
5.1事件收益与风格收益
5.2基于多因子多事件驱动的最优中性投资组合
5.事件驱动策略与多因子模型
6.研究总结与展望
Step1:定义事件逻辑，统计事件（公告）发生时间点；
Step2:统计事件发生前后股票收益率，计算对应行业因子及风格因子；
Step3:根据风险模型回归方程，计算事件发生前后个股异常收益CAR；
Step4:计算事件发生全部个股异常收益AR均值；
Step5:异常收益均值显著性T检验
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