风险管理与资产组合理论教材(PPT 24页)

本章框架
1、风险的含义
2、风险暴露的原因
3、风险厌恶
二、风险与经济决策
三、风险管理的过程
风险转移的方法
分散化（多元化）
系统性风险、非系统性风险
系统风险的来源
非系统风险的来源
风险转移的效率及障碍
四、收益率的概率分布
期望收益率
收益率的概率分布
风险度量标准——方差和标准差
资产组合的收益率
练习—资产组合收益率计算
协方差和相关系数
练习—计算协方差和相关系数
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