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期权的交易策略培训教材(PPT 40页)

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战略管理
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期权的交易策略培训教材(PPT 40页)内容简介
期权的交易策略
内容简介
一、期权与基础资产的基本组合
二、价差组合
三、跨式组合
一、期权与基础资本的组合
期权与基础资产的组合也称作合成期权,
指把一个商品的头寸和一个期权头寸结合起来,
可以形成一种与之等价的另一种期权的情况。主要包括以下四种:
(一)合成买进看涨期权
定义:指投资者同时买进一个期货和买进一个看跌期权所形成的组合。
策略要点:限制期货价格下跌带来的损失,同时希望在期货上涨时获利。
图1
定义负斜率为(-1),正斜率为(+1),水平为(0),
并以协定价格为界将横轴分为2段,这样购买看涨期权可以表示为(0,+1),
看跌期权的多头可以表示为(-1,0),
然后运用简单的加法算术,可以将上图中的关系描述为:
1.期权算术
例子
..............................
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