利率风险和管理培训教材(PPT 59页)

第一节 利率风险概述
第二节 利率风险的识别与测定
利率风险的度量
利率风险的管理
具体应用
第四章 利率风险和管理（上）
主要内容
利率
凯恩斯流动性偏好理论
利率的表现形式
基准利率特性
再贴现率
LIBOR利率和互换利率
LIBOR利率曲线的延伸
银行可以用短期LIBOR贷款利率生成互换利率
无风险利率
市场利率
净利息收入
利率的影响因素
利率风险
利率风险的种类
利率风险种类
收益率曲线风险
问题
利率风险管理
利率风险管理的必要性
定义及其重要性
资产或负债的“属性”
同时考虑资产和负债时的问题
重定价模型
累积重定价缺口与银行净利息收入变化
商业银行的政策
到期日模型
数学推导
到期日期限不一致问题
第三节  中国银行业的利率风险管理
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