财务报表分析与证券投资培训教材(PPT 93页)

风险概述：金融市场上的风险
证券投资风险与资本成本
风险的衡量与风险溢价
基于财务报表的风险分析
财务报表分析与证券投资
主要内容
风险的各种定义
金融风险的定义和种类
金融环境中的主要风险
市场风险
案例1：orange county
案例2：巴林银行
信用风险
流动性风险
案例：LTCM
操作风险
法律风险
风险厌恶
投资者真的是风险厌恶的吗
彩票的例子
风险管理
投资风险的衡量
风险的衡量
正态分布
上证指数
数据描述统计
指数的正态性检验
个股的正态性检验
频率图
正态性检验
S&P500:1997-2009
S&P 500  1997-2009
S&P500:2001-2009
投资风险：个别风险与系统风险
风险和收益的权衡
Β系数的衡量
Β系数的稳定性
市场风险溢价的衡量
市场风险溢价获得的三种方式
中国的市场风险溢价
无风险利率的衡量
历年存款利率
国债收益率曲线
公司资本成本分析
营业风险与营业杠杆
财务风险与财务杠杆
EPS
ROE
总（复合）杠杆与总风险
流动性风险和偿债风险指标
破产概率预测
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