金融风险管理培训教材(PPT 74页)

第一章  金融风险管理概述
第二章  金融风险管理的基本方法
第三章  信用风险管理
第四章  流动性风险管理
第五章  利率风险管理
第六章  汇率风险管理
第七章  操作风险管理
第八章  衍生金融工具及其风险管理
第九章  系统性金融风险管理
第十章  金融机构风险管理
第一章 金融风险管理概述
第一节 金融风险的定义与特征
第二节 金融风险管理的内涵和目的
第三节 金融风险管理的组织机构
第四节 金融风险管理的流程
金融风险管理
生活中面临的风险问题…
第一节金融风险的定义与特征
包含四层含义：
例子
《风险、不确定性与利润》(1921)
2、金融风险
3、与风险相关的几个基本概念
二、金融风险的特征
三、金融风险的分类
8. 利率风险
【实例分析】
小测验
举例
第二节金融风险管理的内涵与目的
二、金融风险管理的目的
金融风险的经济效应
第四节金融风险管理的流程
一、 金融风险的识别
二、 金融风险的度量
1、度量的目的：
风险的排序（2）
经济资本
二、风险度量的主要方法
2、预测风险结果的主要方法
（1）VaR的定义
VaR：金融风险的“天气预报”
（2）极限测试( Stress Testing)
（3）情景分析（Scenario Analysis)
三、金融风险的监测
四、风险管理策略
五、风险报告
最佳实务报告
金融参与者的类型
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