风险管理过程培训教材(PPT 141页)

第三章  风险管理过程
风险管理的定义
风险管理过程  利用科学的方法去识别风险、
评价风险并设计、实施有效的方法去控制风险。
2、金融风险识别的基本内容
3、金融风险类型和受险部位的识别
4、金融风险诱因和严重程度的识别
金融风险严重程度的识别
5、风险识别的基本方法
中国银行组织结构图
中信实业银行组织结构图
招商银行组织结构图
光大银行组织结构图
民生银行组织结构图
恒丰银行组织结构图
浙商银行组织结构图
渤海银行组织结构图
工商银行组织结构图
十、故障树分析法
3-3   风险评估
2、风险评估的两个维度
风险评估的两个维度—可能性和损失程度
风险评估的两个维度—可能性和影响程度
（二）损失分布估计的方法
1、损失分布的拟合
2、损失分布估计的贝叶斯统计方法
（1）.三种信息
（2）贝叶斯公式
事件形式的贝叶斯公式
密度函数形式的贝叶斯公式
贝叶斯学派主要认识
后验分布与三种信息的关系拉普拉斯实例
根据上式计算θ<0.5的概率
P(θ<0.5/x)=1.15×10-42
进一步研究考察样本是如何对先验分布进行调整的。
在此，最初先验分布是一个均匀分布，即：
（三）总损失分布的估计
2、理赔次数N的分布
一、控制型风险管理措施
二、财务型风险管理措施
风险转嫁型证券——巨灾债券
SR Earthquake Fund Ltd (SREFL)的地震债券发行状况
SREFL地震债券风险/利益一览表
天灾债券的意义
灾害债券的零贝塔性质
课程设计作业：
三、内部风险抑制
4、信息管理、风险交流
政策清单
政策清单－事前预防性政策
政策清单－短期救急政策
政策清单－中长期调整政策
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