协整检验与误差修正模型(ppt 73页)

协整检验与误差修正模型目录：
一、长期均衡与协整分析
二、协整检验—EG检验
三、协整检验—JJ检验
四、误差修正模型

 

协整检验与误差修正模型内容提要：
问题的提出：
经典回归模型（classical regression model）是建立在平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。
由于许多经济变量是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。
但是，如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的（cointegration)，则是可以使用经典回归模型方法建立回归模型的。
例如，中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子, 从经济理论上说，人均GDP决定着居民人均消费水平，它们之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的。

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