集合竞价交易策略及对沪市的实证检验(pdf 10页)
集合竞价交易策略及对沪市的实证检验(pdf 10页)内容简介
封闭式集合竞价交易策略模型及对沪市的实证检验
一、引言
二、集合竞价中的庄家与散户交易策略模型
(一) 散户下单假设
(二) 庄家获益策略
(三) 散户交易策略
(四) 庄家操纵策略
(五) 小结
三、实证检验
(一) 数据
(二) 上海证券交易所集合竞价机制
(三) 散户交易意愿分析
(四) 散户风险补偿分析
(五) 操纵开盘价格的成本分析
(六) 跳空缺口检验
四、结束语
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