VaR度量与事后检验讲义(ppt 51页)
VaR度量与事后检验讲义(ppt 51页)内容简介
VaR度量与事后检验讲义目录:
一、风险值(VaR)概念
二、VaR度量方法比较
三、VaR度量方法的实现步骤
四、协方差矩阵法
五、历史模拟法
六、蒙特卡罗模拟法
七、VaR的事后检验
八、事后检验的两类错误概率
九、事后检验结果的分区
十、单支股票VaR度量
十一、计算环境
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一、风险值(VaR)概念
二、VaR度量方法比较
三、VaR度量方法的实现步骤
四、协方差矩阵法
五、历史模拟法
六、蒙特卡罗模拟法
七、VaR的事后检验
八、事后检验的两类错误概率
九、事后检验结果的分区
十、单支股票VaR度量
十一、计算环境
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